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Live Rules

用人類可讀的方式查看目前實單規則、品質過濾與風控預設。

API檢查中

目前實單規則

實單規則白話版

把目前實單怎麼進場、怎麼放停損、怎麼停利、哪些情況直接不做，用白話寫清楚。

實單邏輯目前生效中

先講結論

這頁主要說明目前常用的 MNQ 實單預設。你可以把它想成固定流程：先看是不是重要價位，再看價格和價位的互動方向有沒有站對邊，再看最近幾根 5 分鐘棒是不是順著這筆單，也看大額 Net DEX 和 20/50 均線有沒有同時站在反方向，全部通過才進場。進場後先放停損；如果第一個目標離進場至少 75 點，價格碰到目標就先鎖利；較近的第一目標才會改看 20 均線續抱。若尚未鎖利但已完成 K 棒顯示這筆單曾有 100 點以上浮盈，系統會用 35 點 trailing 保護把既有 hard stop 往獲利方向推進；如果這個保護 stop 在券商當下不會接受，系統會保留原本 hard stop，不會取消停損。手動下的 broker 倉如果被服務接管，仍不會佔策略名額，也不會被 shutdown、session close 或 time-stop 自動收掉；但只要它有或可補上保護停損，系統會用接管當下最近的策略價位替它固定第一目標，碰到後同樣交給 20 均線停利。接管倉還在時，live 會先暫停新的策略進場；策略倉還沒結束時，反向策略訊號也先跳過，避免 IBKR 同一商品淨部位被反向單直接沖掉、變成 broker 和策略管理狀態對不上。現在所有重要價位都按同一個語義處理：支撐測試或下緣反轉站回只看多，壓力測試或上緣反轉壓回只看空；測試型訊號不是一摸到價位就下單，還要等完成 K 離開測試區間並確認方向；GEX、HVL、BL 這種 pivot 價位也必須先有摸到、測試、被打回或站回的互動，不能只因為價格在 level 上下方就硬猜方向。`GEX3` 自己的突破後回踩守住續攻訊號，目前不拿來當進場理由；`GEX3` 測試型支撐多單也回到一般退出管理：目標太差、空間太薄、或完全沒有共振支撐的版本會直接跳過，通過的版本則由 hard stop、mapped target 和 20 均線 runner 管理。`GEX1` 在 family 還沒完成完整稽核前，pre-place 不會先替它掛單；如果看起來是 `GEX1` 壓力把價格打下來，就不能再反手做多，只能依品質檢查後考慮空單。現在也多了一層『路徑安全檢查』：如果這筆單算出來的第一個目標明顯在錯方向，或屬於已知容易重複虧損的窄情境，系統會直接跳過。正 gamma 下，`GEX1` 測試後如果只剩 BL2 這種近端弱目標、而且旁邊沒有共振，現在也先不做；正 gamma 下，孤立的 `GEX2` 上緣空單若沒有其他價位共振，現在也先不做；負 gamma 下，`GEX2` 跌破後回踩失敗的追空路徑也直接跳過。當天到期壓力空單如果第一目標只剩容易被洗的薄路徑，或同一段壓力短線已經擠進太多共振價位，現在也會先跳過。當天到期支撐多單也不是全部都做；如果一開始就要直接跳去很遠的壓力、而且中間沒有正常磁鐵或共振，或在負 gamma 下落進已知失真的遠 extension bucket，現在也會直接先不做。另外像 `BL3` 續攻多單，或 `HVL` 續攻多單卻只看到當天到期壓力這種噪音型路徑，現在也會直接先不做。同一方向如果已經在很靠近的一組價位附近開出策略倉、剛在同一段價位群被 hard stop 打掉，或剛有同 cluster 進場單因 5 秒未成交而取消，系統會先避免 10 分鐘內重複疊同方向倉；如果後續價格已經比剛剛漏掉的進場更差，live 不會高位漏空後又低位追空。策略新單目前不使用時間停損；進場後仍靠一開始掛好的 hard stop、100 points 初始風險上限、固定 mapped target 和 20 均線 runner 管理，不會因為任何固定 bar 數未獲利就自動改成回本出或直接平倉。目前沒有固定小時封鎖；但同時策略持倉上限、當日虧損上限、當日筆數上限仍會限制進場。

目前啟用中的核心規則

不是碰到價位就做，要先過幾道關卡

啟用中
一句話

現在不是價格碰到支撐或壓力就直接下單。

實際怎麼做

大致流程是：先出現有效價位反應，再確認方向有沒有站對邊，再確認最近幾根 5 分鐘棒的節奏不是反著來，也確認大額 Net DEX 和 20/50 均線沒有一起站在反方向，還要通過時段與當日風控限制。全部通過才會進場。對少數次級 GEX 價位，方向也不是永遠照舊版固定方向，而是會看它現在是上面壓回來還是下面撐住。

為什麼保留

目的是少做那種看起來有訊號、但其實品質很差的單，避免只靠『碰到價位』就亂進，同時不要把已經完成確認的 V 轉訊號也一起錯殺。

白話例子
  • • 最近幾根 5 分鐘棒一路往下時，系統不會因為碰到普通支撐就直接做多。
  • • 正 gamma 下，GEX2 / GEX3 如果是從上方摸到後壓回來，現在會先當成空方訊號，不再照舊版往多方解讀。
  • • 但如果只有孤立的 GEX2 壓力測試、沒有任何其他價位共振，現在會先跳過，不把它當成夠可靠的空單。
  • • 如果 5 分鐘棒掃到 `HVL 0DTE` 上方後被壓回、留下上影線，會先看成上緣 rejection；但遇到同一根多空衝突時，仍以離各自確認 level 最近的互動為準。
  • • 像收盤重新站回當天到期支撐上方這種確認型反轉，現在不會只因為離原始支撐已經一段距離，就直接被 generic safety gate 擋掉。
  • • 如果 Net DEX 是 50 億以上正值，且 20 均線在 50 均線上方，系統不會硬逆勢開空；大額負 DEX 加上 20 均線低於 50 均線時，則不硬逆勢開多。
  • • 如果已經到當日停損上限或筆數上限，就算訊號漂亮也不做。

大額 DEX 和均線同向時，不硬做逆勢

啟用中
一句話

當天 DEX 方向很明確，且 20/50 均線也同邊時，反方向訊號會先跳過。

實際怎麼做

Net DEX 絕對值至少 50 億才啟動這條。Net DEX 為正且 20 均線在 50 均線上方時，不做逆勢空單；Net DEX 為負且 20 均線在 50 均線下方時，不做逆勢多單。小 DEX、資料缺失、或均線沒有同向確認時，仍回到原本的價位、方向、目標和風控檢查。

為什麼保留

這條是為了減少 live 一直逆著明確大方向進場，導致連續吃 hard stop 的情況；目前先採用停損較乾淨的版本，不開極端逆勢例外。

白話例子
  • • Net DEX 很大且偏多，20 均線也在 50 均線上方時，壓力位空單即使有訊號也先跳過。
  • • Net DEX 很大且偏空，20 均線也在 50 均線下方時，支撐位多單即使有訊號也先跳過。

同一段窄價位群，不會一直重複疊同方向倉

啟用中
一句話

很靠近的幾個 level 只要代表同一段盤整區，就不會被當成多個獨立機會一直重打。

實際怎麼做

策略倉剛被 hard stop 打掉後，接下來 10 分鐘內，如果同方向訊號又出現在同一段 cluster 附近，系統會先跳過；同一段的判斷是 level 價格相差 50 點內、進場價格也相差 50 點內。live 另外保留 open-position dedup：如果同方向已經在相鄰 level cluster 附近開出一筆策略倉，後面即使換成另一個 level 名稱，只要 level 價格與進場價格都很接近，live 也會先跳過，避免同一根或相鄰幾根 K 棒疊出多張本質相同的單。若同一段的策略進場單 5 秒內沒有成交而取消，後面 10 分鐘內只有價格沒有變差時才允許重新評估；空單變成更低才空、多單變成更高才多，都會先跳過。這些 dedup / missed-entry 規則是 live safety，沒有升成 backtest canonical。

為什麼保留

這條是為了處理盤整時幾個 level 很靠近、價格在中間來回掃，導致系統把同一段震盪誤判成新的獨立訊號，停損後又立刻重進的情況。

白話例子
  • • 如果 `HVL 0DTE` 和 `GEX3` 只差二十點左右，而且同一根 K 棒都想做同方向，系統只允許先前那一筆，不再疊第二筆。
  • • 如果剛在這段價位群做多被打停損，10 分鐘內又在旁邊的支撐 level 吐出同方向多單，系統會先跳過，避免一直在同一段盤整區被洗。
  • • 如果壓力位空單在較高價格沒成交而取消，幾分鐘後同一壓力群又在更低價格吐出空訊號，live 會先跳過，不會追差價。
  • • 如果之後出現的是相反方向，而且仍通過其他方向、目標與風控檢查，不會被這條冷卻一刀切擋掉。

當天到期價位，多單和空單都要先站對邊

啟用中
一句話

當天到期的支撐多單，收盤至少要回到支撐上面；當天到期的壓力空單，收盤至少要回到壓力下面。若是壓力先被突破、回踩守住的續攻型態，才例外允許做多。`HVL 0DTE` 則用 pivot 語義處理：確認支撐做多、確認壓力做空。

實際怎麼做

如果一筆多單收盤還壓在支撐下面，系統不會把它當成『撐住反彈』；如果一筆空單收盤還站在壓力上面，系統也不會把它當成『壓住回落』。不過對當天到期的壓力，多單不是完全不存在，而是只保留那種先突破、再回踩守住的續攻結構。`HVL 0DTE` 不是普通支撐或壓力，而是 pivot：只有明確下緣支撐或上緣壓回時才放行。

為什麼保留

這樣可以避免那些表面上像要反彈或回落，實際上還沒站回正確位置的差訊號，也避免把 `GEX3` 多單或空單一律套成同一個方向。

白話例子
  • • 多單要先看到價格回到支撐上方，才算真的有撐住。
  • • 空單要先看到價格回到壓力下方，才算真的有壓住。
  • • 如果壓力只是被碰到、或只是附近震盪，還不能直接把它當成做多理由；要先看到突破後回踩守住。
  • • `HVL 0DTE` 下緣支撐確認可以做多；`HVL 0DTE` 上緣被打下來可以做空。

停損一進場就放好，而且不會放得太近

啟用中
一句話

每筆單成交後，停損會立刻掛上去。

實際怎麼做

停損會同時看最近波動、價位位置、最近 5 根 K 棒的高低點，不是固定一個死數字。若算出來太近，至少還是會留 50 點空間，避免被太小的震盪洗掉；若算出來太遠，初始距離最多只允許 100 點。

為什麼保留

目的不是把停損越放越大，而是在避免太貼的同時，也限制單筆新單的最大初始風險。

白話例子
  • • 白話講就是：停損會看最近結構，不是每筆都一樣。
  • • 如果結構停損太近，還是會再拉開到最少 50 點。
  • • 如果結構停損算到 149 點，系統會把它截斷到 100 點內，而不是照原樣送出去。

策略新單目前不使用時間停損

啟用中
一句話

策略新單不會因為進場後固定幾根 5 分鐘棒還沒獲利，就自動回本出或直接平倉。

實際怎麼做

目前預設關閉時間停損。成交後仍會立刻掛 hard stop，且初始風險最多 100 points；獲利管理仍是先看開倉時固定的 mapped target。第一目標離進場至少 75 points 時，碰到目標先鎖利；較近的目標才交給 20 均線 runner。若尚未鎖利但已完成 K 棒 MFE 達 100 points，系統會用 35 points trailing stop 推進既有 hard stop；若新一批價位資料來了、session 需要收掉、或 hard stop 被打到，仍會照原本退出規則處理。

為什麼保留

這次正式採用的 NQ best total points run 顯示，移除固定第 3 根後的時間停損後，整體總點數較高；代價是 PF 與 MDD 沒有舊版漂亮，所以這不是取消風控，而是把退出責任集中回 hard stop、目標與 runner。

白話例子
  • • 白話講就是：第 3 根 5 分鐘棒後還沒賺，系統現在不會只因為時間到了就改成回本出。
  • • 這也不是把停損拿掉；每筆策略新單仍有一開始就掛好的 hard stop。
  • • 若 hard stop、mapped target + EMA runner、session/refresh exit 都還沒觸發，系統不會單靠固定 bar 數把策略新單收掉。

先碰第一個目標，再沿著 20 均線續抱

啟用中
一句話

先有第一個目標，但不是一碰到就直接全部出掉。

實際怎麼做

每筆單開倉時就先算好第一個目標，先確認那個目標至少在正確方向上。若是突破後回踩守住再上的續攻單，系統會用實際成交價的位置去挑第一個目標，避免目標反而落在進場後方。第一目標離進場至少 75 points 時，碰到目標先鎖利；較近的第一目標才交給 20 均線 runner。若尚未鎖利但已完成 K 棒 MFE 達 100 points，系統會用 35 points trailing stop 推進既有 hard stop，減少高浮盈單大幅回吐。手動 broker 倉被接管後，也會依接管當下最近的策略價位建立第一目標，碰到後交給 20 均線停利。策略新單目前不再用固定第 3 根後回本出的時間停損；如果新一批價位資料已經來了還沒出掉，也會收掉。

為什麼保留

這樣做是為了先修正最容易傷績效的路徑錯誤：該先吃第一段就先吃第一段，該讓 20 均線 runner 管理的單就交給 runner，同時避免一開始就走向錯方向目標的壞單。

白話例子
  • • 白話講就是：先證明這筆單跑到了第一段，再讓趨勢自己決定能不能多走一段。
  • • 少數次級價位的測試單，不會一碰到第一個目標就馬上被均線洗掉，會先多給 8 根 5 分鐘棒的空間。
  • • 如果一筆單已經大幅浮盈，系統會在遠目標先鎖利，或用 trailing stop 推進保護價，降低大幅回吐的機率。
  • • 像『當天到期支撐續攻到 GEX1』這種，現在先到主要目標就收，不會硬轉成均線續抱。
  • • 現在不會因為固定 3 根 K 棒後還沒賺，就把策略新單改成回本出。
  • • 如果一路都沒先碰到第一個目標，就不會進入這個續抱模式。

這頁在講哪一套

  • • 這頁主要說明目前常用的 MNQ 實單預設。
  • • 時間框架固定是 5 分鐘。
  • • MES 共用同一套下單、停損、停利骨架，但有些額外過濾預設不開。
  • • 這些規則是本 repo 目前實單驗證後保留下來的做法，不是官方網站公開寫死的定論。

什麼情況會進場

  • • 先要出現系統認定的有效價位反應，才會考慮做。
  • • 一般支撐先看多，一般壓力先看空；支撐會看低點掃到後留下下影線並收回，壓力會看高點掃到後留下上影線並壓回。
  • • 測試型訊號不是碰到價位就算數；系統要等完成的 5 分鐘 K 離開測試區間，確認方向真的站對邊，才會把它當成可交易訊號。
  • • GEX、HVL、BL 這種 pivot 價位要看實際互動：上緣被打下來只看空，下緣撐住站回只看多；沒有互動確認時不靠 level 上下方硬猜。像 `HVL 0DTE` 掃到下緣後站回上方，現在允許確認型多單，不能被解成新空單。像 `1D Min` 這種主要支撐如果掃下去又收回，也不能因為以前 BL 類事故修補就一刀切擋掉，仍要回到正常進場檢查。
  • • 如果同一根 5 分鐘棒同時出現多空衝突，系統會比各自離被確認的 level 多近；靠近哪個實際互動，哪個優先，不是固定讓壓力側或支撐側永遠優先。
  • • 當天到期的 Call Resistance / Put Support 方向，是目前回測採用的 selective 0DTE filter：壓力只保留空、支撐只保留多；這條不套到 HVL、GEX、BL 這類 pivot 衝突。
  • • 只有一個少數例外：如果當天到期的壓力先被真正突破，接著回踩還守住，系統會把它當成續攻多單。
  • • 次級 GEX 價位不是永遠照舊版方向做。現在如果是從上面摸到後又壓回來，系統會把它當成偏空處理；如果是從下面測到後站回，才會當成偏多處理。
  • • 但不是每種 GEX3 上緣 rejection 都做。正 gamma 下的 `GEX3` 空單，現在還要看型態夠不夠乾淨，太弱的那種直接跳過。
  • • `GEX3` 自己突破後回踩守住的續攻型訊號，目前直接不當成進場理由；`GEX3` 可交易的改善集中在測試型態，而不是把所有 `GEX3` 續攻都收進來。
  • • `GEX1` 在 family 完成完整稽核前，pre-place 不會先替 `GEX1` 掛單。
  • • 如果看起來是 `GEX1` 把價格壓下來，系統不能反手做多；只有方向、目標與品質都合理時，才會把它當成上緣 rejection 空單。
  • • 如果是正 gamma 下的 `GEX1` 測試，第一段只剩 BL2 這種近端弱目標，而且旁邊沒有其他共振，現在也會直接跳過。
  • • 但 `GEX1` 也不是一律不做空。只有那些比較近端、確實像上緣 rejection 的 `GEX1` 小桶，才會翻成空單；如果已經離 `GEX1` 太遠、還太貼著價位像未成熟 probe、或第一個目標只剩近端噪音，仍然直接不做。
  • • 正 gamma 盤整環境裡，如果只是孤立的 `GEX2` 被當成壓力測試、旁邊沒有其他價位共振，現在不會直接追空。
  • • 負 gamma 下的 `GEX2` 如果已經跌破又回踩失敗、系統想追空，現在也直接不做，避免追在低品質延伸段。
  • • `HVL` 測試型多單如果旁邊帶著當天到期價位共振，但沒有 `Call Resistance / Put Support / HVL` 這類核心日線價位一起確認，現在也會跳過；`GEX / BL / 1D` 這些參考價位不會單獨解除這條保護，避免在 `HVL` 附近來回被洗。
  • • 相對地，`GEX3` 多單也不是全部都做。負 gamma 下那些第一個目標太差、空間太薄、或完全沒有共振支撐的 `GEX3` 多單，現在會直接先跳過。
  • • 當天到期的 Call Resistance / Put Support 多空要符合回測採用的 selective 0DTE 方向，且收盤要回到對應支撐/壓力的正確一側；`HVL 0DTE` 不再一律被 selective filter 擋掉，但只放行確認過的 pivot 互動：下緣支撐多、上緣壓力空。
  • • 當天到期支撐多單不是只要站回來就一定做；如果這筆多單一開始就要直接看很遠的壓力、沒有中間磁鐵，也沒有任何共振，系統現在會先跳過。
  • • 支撐反轉或突破後回踩守住這類確認型訊號，不會只因為收盤已經離原始價位一段距離，就被一刀切擋掉；現在只保留一條較窄的保護：如果是壓力位空單，而且價格已經掉離壓力太遠，看起來像追空，系統才會跳過。
  • • 少數已知品質很差的續攻多單，現在會直接跳過，例如 `BL3` 的突破回踩守住多單，或 `HVL` 續攻多單但第一目標只看到當天到期壓力。
  • • 最近幾根 5 分鐘棒的節奏如果和這筆單對著幹，這筆單直接不做。
  • • 當天 Net DEX 絕對值大到 50 億以上，而且 20 均線和 50 均線也同方向時，系統不做反方向：大額正 DEX 加上 20 均線在 50 均線上方時不做空；大額負 DEX 加上 20 均線在 50 均線下方時不做多。

進場怎麼下

  • • 現在預設用『接近市價、但保留一點價格保護』的方式下單。
  • • 預設最多讓 4 個跳動價差，不是完全裸市價。
  • • 同一時間最多 5 筆策略持倉，和目前 canonical 回測設定一致；使用者自己手動下的單不會佔走策略名額，但只要這類接管倉還開著，live 會先暫停新的策略進場。若已有策略倉還沒結束，新的反向策略訊號也會先跳過，讓原倉繼續交給既有停損、第一目標和 20 均線 runner 管理，避免 IBKR 同一商品淨部位被反向單沖掉。
  • • 如果同一方向已經在很接近的一組價位附近開出策略倉，後面就算換成另一個相鄰 level 名稱，只要進場價也幾乎一樣，live 會把它當成同一段盤整區的重複暴露，不會再疊一張。這是 live execution safety overlay；回測正式採用的是停損後冷卻，不是 open-position dedup。
  • • 次級參考價位目前只用前三層，不會把更深的價位拿進實單。
  • • 日界、每日風控重置和新一批價位判斷，必須吃資料庫裡的實際價位更新時間，不可以只拿日期欄位代替。
  • • 服務重啟時會先補讀最近已完成的 5 分鐘 K，但預設不補下剛收完的舊訊號；如果人工開啟短時間補處理，系統也會先查成交紀錄，確認同一根 K 收完後沒有策略成交，才允許補下，避免重啟後重複進場。
  • • 服務重啟、IB 斷線重連或切換到新一批價位後，當日盈虧不會從零重新算；系統會優先從實際成交資料還原同帳號、同商品、同一個 level-session 內已平倉的點數，交易日誌只當備援。如果還原後已經超過當日虧損上限，會立刻重新啟動 kill switch，只保留監看，不再開新策略倉。
  • • 接近市價的 LMT 只是短時間價格保護，不會一直掛著等價格回來。一般策略進場單如果 5 秒內沒有成交，系統會取消 parent 和 child stop，把它從待確認進場移除，避免舊訊號延後成交成和回測不同的一筆單。
  • • 如果一筆同方向、同一段價位群的策略進場剛因為 5 秒未成交而取消，後面 10 分鐘內價格已經變得更差，live 會直接跳過，不會在高位漏掉空單後又跑到低位追空，或在低位漏掉多單後又跑到高位追多。
  • • 用 systemd 停 live 服務時，SIGTERM 會走策略的正常停止流程：先取消 pending entry / 預掛單，再平掉策略自己開的持倉，最後才斷開 IB；使用者手動下的單或重啟後認領到的 broker 倉，不會被 shutdown、session close 或 time-stop 自動平掉。接管倉若有或可補上保護停損，會另外套用接管當下最近的策略目標，碰到第一目標後交給 20 均線停利。
  • • 週五 CME 休市前會提早進入清倉窗：美東 16:55 起不再開新策略倉，並只在 16:55–17:00 這段休市前窗口把策略自己開的持倉送出平倉；17:00 休市後不會補送新的市價平倉單，避免卡成未成交 pending order。
  • • 如果帳上有策略沒接管到的實際持倉，系統會優先接管；缺保護停損時會先補掛停損再接管，不會只一直發通知。非本策略的外部 pending bracket，例如手動掛的進場 LMT 加子停損，會被列入監看，不會被當孤兒單取消，也不會每個 heartbeat 重複通知；但策略自己留下的舊 pending bracket 會在啟動清理時取消，避免舊掛單之後成交成無人管理的倉位。
  • • 如果看到 TWS / 手機手動產生的 top-level stop，包含 `perm:*`、`clientId=0` 或非策略 client 的停損單，而且當下沒有實際持倉可接管，系統只會監看並去重記錄，不會自動幫你取消，避免誤清手動保護單。
  • • IB Gateway 重啟、自動更新或短暫斷線時，策略會自動重連最久 1 小時，重試間隔從 5 秒起跳並逐步退避到最多 120 秒；TG 的重啟 IBKR 按鈕會先重啟 IB Gateway service，並等 IB API port 可連線才回報成功。以前 31 秒就放棄、整個 process 退出讓 systemd 反覆重啟的問題已修。
  • • MNQ tick stream 也有健康檢查：如果一段時間沒收到 tick，系統會先重新訂閱 market data；再救不回來就斷線重連。CME/IBKR 每日美東 17:00 附近的資料維護窗，以及美東週五 17:00 到週日 18:00 的週末休市，都會用美東時間判斷，夏令時間自動換算；這些預期沒行情的時段只安靜重新訂閱，不會每 45 秒一直發 Telegram 或反覆斷線重連。若 event loop 整個卡住，外部 watchdog 會讓 process 退出，由 systemd 重啟，不會安靜停在那邊錯過訊號。
  • • 如果訊號出現的當下剛好 IB Gateway 短暫斷線，掛單會在 3 分鐘窗內每 15 秒自動重試一次；同時做結構檢查 — 只要當下價格從原始 level 漂超過 1.5×ATR，就視為過時訊號直接放棄，不會在錯誤價位進場。3 分鐘內無法掛上去 + 過時放棄都會發 Telegram 通知。

停損怎麼放

  • • 每筆單一進場就先掛停損，不會先裸奔。
  • • 停損不是固定一個數字，會同時看價位位置、最近波動、最近 5 根 K 棒的高低點。
  • • 如果算出來太近，至少還是會留 50 點空間。
  • • 如果算出來太遠，初始停損距離最多只允許 100 點，不會再送出一筆 100 多點甚至 200 多點風險的新單。
  • • 現在不會像以前那樣只要有一點小獲利，就立刻把停損往成本拉。
  • • 如果第一個目標離進場至少 75 點，價格碰到目標就先鎖利；如果還沒鎖利、但已完成的 5 分鐘 K 棒顯示這筆單曾有 100 點以上浮盈，系統會用 35 點 trailing 保護把原本 hard stop 往獲利方向推進。新 stop 在券商當下不會接受時不會動。
  • • 策略新單目前不使用時間停損；不會因為固定幾根 5 分鐘棒後還沒獲利，就自動改成回本出或直接平倉。

停利怎麼出

  • • 每筆單一進場，就先算好第一個目標在哪裡。
  • • 如果是突破後回踩守住再上的那種續攻單，第一個目標會用實際成交價的位置去找，不會回頭拿翻轉前那條線硬算。
  • • 系統現在會先檢查第一個目標的方向有沒有合理；如果一筆多單的第一個目標反而在進場下方，或一筆空單的第一個目標反而在進場上方，這種結構不對的單會直接跳過。
  • • 價格先碰到第一個目標後，不一定都會立刻交給 20 均線。
  • • 大多數單還是會改看 20 均線：多單收盤跌回線下就出，空單收盤站回線上就出。
  • • 如果第一個目標離進場至少 75 點，價格碰到第一目標就會直接鎖利；較近的第一目標才會改交給 20 均線續抱。
  • • 若尚未鎖利但已完成 K 棒顯示這筆單曾有 100 點以上浮盈，系統會用 35 點 trailing 保護推進停損，減少高浮盈單大幅回吐。
  • • 手動下的 broker 倉被接管後，也會用接管當下最近的策略價位建立第一目標；先碰到第一目標後，同樣改由 20 均線管理停利。
  • • 但正 gamma 下那種比較乾淨的 `GEX3` 上緣 rejection 空單，如果第一目標不是 `Call Resistance`，現在會多給一點空間：先等 10 根 5 分鐘棒，再交給 20 均線；如果第一目標本來就是 `Call Resistance`，則維持較保守的 5 根。
  • • 策略新單目前不再使用第 3 根後回本出的時間停損，所以過去為慢熱 family 保留時間的例外已不再是預設管理路徑。
  • • 但少數續攻多單現在會直接鎖定第一個主要目標就出，例如『當天到期支撐續攻到 GEX1』或『當天到期壓力翻成支撐後續攻到當天到期支撐』這兩類，不再硬抱到均線再決定。
  • • 只有少數次級參考價位的測試單，碰到第一個目標後會先多等 8 根 5 分鐘棒，再交給 20 均線管理。
  • • 現在不再用固定 bar 數判斷要不要回本出；續攻單是否繼續抱，仍由第一目標、20 均線 runner、hard stop 與 session/refresh exit 決定。
  • • 如果新一批價位資料已經來了，還沒出掉的單也會被收掉。
  • • 目標價是開倉當下就固定，不會等下一次資料更新後再重算。

哪些情況直接不做

  • • 目前沒有固定小時封鎖；任何時間的新倉仍要通過所有價位、方向與風控檢查。
  • • 當日虧損到 100 點就停；這個數字會在服務重啟後優先從成交資料還原，不會因為 process 重跑就歸零，也不會只因交易日誌漏寫就漏算已成交的獲利或虧損。
  • • 當日新倉最多 10 筆。
  • • 如果價格跌破後又回來測一次，還是站不回去，這種偏弱的訊號會直接跳過。
  • • 所有重要價位的突破失敗訊號都要收回正確一側附近，不能只看 `1D Max / 1D Min`。如果說要在壓力位突破失敗後做空，收盤還明顯站在該價位上方，就不算壓回失敗；如果說要在支撐位跌破失敗後做多，收盤還明顯壓在該價位下方，也不算撐住。
  • • 如果當天到期的多單收盤還在支撐下方，或空單收盤還在壓力上方，也直接不做。
  • • 如果一筆單的第一個目標一開始就算在錯方向，系統會直接跳過，不會硬做。
  • • 如果策略單剛在某一段很靠近的價位群被 hard stop 打掉，接下來 10 分鐘內同方向、同一段價位群附近的訊號會先跳過，避免盤整區一直重複進場、重複停損。
  • • 如果策略進場剛因為短時間沒成交而取消，後面同方向、同一段價位群的新訊號如果價格已經更差，也會先跳過，避免漏單後追價。
  • • 如果大額 Net DEX 和 20/50 均線同時指向同一邊，逆著它的訊號會先跳過。這條只在 Net DEX 絕對值至少 50 億時啟動，小 DEX 或資料缺失時不會硬擋。
  • • 系統不是要求每筆單風報比都至少 1:2 才能進場；有些低於 1:2 的 setup 在回測裡仍然賺錢。現在只會跳過幾個歷史上反覆虧損的 reward:risk 小桶。
  • • 非 canonical 的 close-confirm 訊號現在不能拿來開新倉；例如 BL 類、未審核 secondary 或 unknown level 的 close-confirm 不能直接變成新的實單進場。但明確放行的主要支撐/壓力 close-confirm，例如 `1D Min` 掃下後收回、core Call/Put、0DTE Call/Put、confirmed `HVL 0DTE` pivot interaction，以及通過 side 檢查的 `GEX1`，不能被這條 BL 事故 gate 誤擋，仍會走正常方向、目標與風控檢查。
  • • `GEX1` 在完整 family grammar 稽核完成前，不會先用 pre-place 掛單；而且那些明顯像被 `GEX1` 壓下來、卻又要做多，而且第一段目標又遠又薄的 setup，也直接先不做。若進場價已經離 `GEX1` 太遠（目前超過 45 點），這種 stale long 也直接跳過。
  • • 正 gamma 下，`GEX1` 測試後如果只剩 BL2 這種近端弱目標，且沒有共振，現在也直接不做。
  • • 如果今天的重要價位相對前一個 session 整體往偏空方向移動很強，正 gamma 的 `GEX1` 多單若剛好是逆著這個偏空位移去做，也會直接跳過。
  • • 正 gamma 下，孤立的 `GEX2` 上緣空單如果沒有其他價位一起確認，現在也直接不做。
  • • `GEX1` 少數被翻成空單的上緣 rejection bucket，若已經離 `GEX1` 太遠、太貼著 `GEX1` 還沒成熟、或只剩近端噪音目標，也會直接跳過。
  • • 負 gamma 下，`GEX2` 跌破後回踩失敗再追空的窄路徑，現在也直接不做。
  • • 負 gamma 下，`HVL` 跌破後回踩失敗的空單，如果第一目標已經太近、空間不值得冒這個風險，現在也會直接跳過。
  • • 當天到期壓力空單如果第一目標落在很薄的支撐路徑，或目標是 HVL 但同一段壓力附近擠了太多共振價位，現在也直接不做，避免重複吃同一類壓力側短線假訊號。
  • • `GEX3` 自己突破後回踩守住的續攻型訊號，目前直接不做，避免 live 做出 canonical 回測不採用的 `GEX3` 續攻單。
  • • 有些已知容易反覆虧損的窄情境也會直接跳過，例如某些重複出現、而且第一目標本來就不合理的當天到期支撐續抱多單，或少數失真的次級 GEX 路徑。
  • • 當天到期壓力突破後回踩守住的多單，如果第一個目標只剩 BL 這種近端參考價位，現在也直接不做。
  • • 當天到期支撐多單如果沒有共振，卻一開始就要直看很遠的壓力，或在負 gamma 下落進已知會失真的遠 extension 梯子，現在也直接不做。
  • • 如果訊號本身說是壓力反應卻要做多，或說是支撐反應卻要做空，live 會直接擋掉。
  • • 另外像負 gamma 下那些 first target 只有 `GEX2`、或只剩 `GEX1 -> Put Support / Put Support 0DTE` 的 `GEX3` 多單，也直接視為壞 bucket，不做。
  • • 另外像 `BL3` 的突破回踩守住多單，或 `HVL` 續攻多單但第一目標只看到當天到期壓力，現在也直接視為噪音，不做。正 gamma 下的 `HVL` 測試多單如果只靠當天到期共振、沒有核心日線價位一起確認，也直接不做。

回測有，但還沒搬進實單的東西

  • • 回測裡有些研究版會做加碼，但實單目前還是固定 1 口，不做倍率放大。
  • • 回測裡有些版本會多放行一些次級價位，實單目前沒有全部照搬。
  • • Net DEX/EMA 濾網研究裡有一個『離 50 均線至少 2.5 倍 ATR 才允許逆勢抄底或放空』的極端例外版本；實單目前先不開這個例外，優先採用較乾淨、停損較少的 no-exception 版本。
  • • 回測剛驗證過、但還沒證明值得上實單的規則，會先留在研究，不會直接放進 live。

維護規則

  • • 任何 live trading 規則、預設值、風控開關、進場條件或品質過濾有變更，都必須同步更新這一頁。
  • • 這一頁的文案要盡量白話，優先讓非工程師也能直接看懂；術語若 unavoidable，應縮到括號或補充說明。
  • • 若這一頁內容與實單程式不一致，以程式為準，但該差異應視為文件未更新的 bug。